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利用看跌一看涨平价关系式来说明欧式看跌期权所构成的蝶式价差的
作者:admin      发布时间:2019-07-04

  解说为什么一个支出股息的股票美式看涨期权的价钱起码等于其内正在价钱。这对欧式看涨期权也造造吗?解说你的谜底。

  操纵看跌一看涨平价联系式来阐明欧式看跌期权所组成的蝶式价差的用度等于由欧式看涨期权所组成的蝶式价差的用度。

  某无股息股票的代价为19美元。该股票3个月期、奉行代价为20美元的欧式看涨期权的代价为1美元。无危机利率是每年4%。3个月期、奉行代价为20美元的欧式看跌期权的代价为多少?

  假定奉行代价不同为30美元及35美元的某股票看跌期权的代价不同为4美元及7美元。若何操纵这些期权来构造(a)牛物价差和(b)熊物价差。创造一张表格来阐明这两种价差的红利和收益。